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Stresstests von Banken GBKSOFT Blog

Stresstests umfassen die Schaffung einer Umgebung, in der Druck auf ein Objekt oder System ausgeübt wird, um dessen Beständigkeit gegenüber extremen Bedingungen zu testen. Dieser Ansatz wird in verschiedenen Branchen, vom Bauwesen bis zur Kardiologie, häufig verwendet. Zum Beispiel führen Ärzte Herztests durch, indem sie Patienten dazu bringen, auf Laufbändern zu laufen, während sie ihre Herzfrequenz und ihren Blutdruck überwachen. In Banken werden bei Stresstests analysiert, wie diese Institute mit hypothetischen nachteiligen Szenarien wie erheblichen Abschwüngen oder Finanzkrisen umgehen werden.

Die katastrophale Finanzkrise von 2007-2009, die oft als große Rezession bezeichnet wird, veranlasste die Bankenaufsichtsbehörden weltweit, sich zu verbessern ihre Risikomanagement-Tools und machen Finanzunternehmen widerstandsfähiger gegen zukünftige Abschwünge.

  1. Definition von Bankstresstests
  2. Warum werden Banken getestet?
  3. Arten von Stresstests
  4. RCRS-Prinzipien für Schallstresstests
  5. Zukunft Verbesserungen und Best Practices

Definition von Bankstresstests

Nach dem Basel-II-Konzept des Kapitals sind Stresstests ein wesentliches Instrument zur Beurteilung der Kapitaladäquanz eines Finanzunternehmens unter widrigen Marktbedingungen. Stresstests helfen Banken, sich auf widrige Situationen vorzubereiten, und geben eine Vorstellung davon, wie viel Kapital benötigt wird, um Verluste während eines wirtschaftlichen Abschwungs zu decken. Dieses Tool ergänzt andere Ansätze des Risikomanagements:

  • Bereitstellung zukunftsgerichteter Risikobewertungen
  • Überwindung der Einschränkungen von Modellen und historischen Daten
  • Unterstützung der internen und externen Kommunikation
  • Einführung in Kapital- und Liquiditätsplanungsverfahren
  • Informieren über die Anpassung der Risikotoleranz der Bank
  • Erleichterung der Entwicklung von Risikominderungs- oder Notfallplänen für eine Reihe von Stressbedingungen

Stresstests beginnen normalerweise mit der Erstellung einer Spezifikation hypothetischer Stressszenarien. Sie umfassen typischerweise Wirtschafts- und Finanzmarktvariablen, die im Allgemeinen wichtiger sind als die Kernerwartungen der Stresstestbehörde. Anschließend werden verschiedene Methoden verwendet, um die Auswirkungen einer hypothetischen nachteiligen makroökonomischen Situation zu simulieren und ihre Auswirkungen auf die Rentabilität und die Bankbilanzen zu bewerten.

Stresstests für Banken sind noch ein relativ neuer Bereich, und wir gehen davon aus, dass sie sich weiterentwickeln werden, um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern

Ungünstige Szenarien enthalten normalerweise hypothetische Faktoren für eine Reihe von Wirtschafts- und Finanzmarktvariablen, die zu Verlusten führen können. Zu den Szenarien könnten die folgenden Entwicklungen gehören, wie eine schwere Rezession mit einem Rückgang des BIP, ein starker Rückgang der Immobilienpreise und eine steigende Arbeitslosigkeit. Bei der Analyse der Auswirkungen auf Szenarien wird modelliert, wie sich das Szenario auf verschiedene Aspekte des Geschäfts der teilnehmenden Banken auswirken kann. Zum Beispiel verringert eine steigende Arbeitslosigkeit das Einkommen einiger Haushalte und kann dazu führen, dass mehr ihre Hypotheken und andere Kredite nicht zurückzahlen.

Ein Stresstest wird normalerweise unter der Leitung einer offiziellen Stelle, wie einer Regulierungsbank, mit der Es werden Bilanzen mehrerer Banken gleichzeitig erstellt, was für ein bestimmtes ungünstiges Szenario geeignet sein kann. Stresstests dieser Art sind seit der globalen Finanzkrise am weitesten verbreitet.

Trotz dieser Vorteile bieten Stresstestprogramme keine klaren Strategien für den Umgang mit einer Krise. Die strengen Szenarien, die in Unternehmensstresstests verwendet wurden, um die Gesamtkapitalanforderungen und potenziellen Schwankungen auf Unternehmensebene zu bewerten, stimmten normalerweise nicht mit den beobachteten Ergebnissen in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs überein.

Insbesondere hat die Finanzkrise hervorgehoben vier signifikante Schwächen .

  • Verwendung von Stresstests und Integration in das Risikomanagement
  • Stresstestmethoden
  • Szenarioauswahl
  • ] Stresstests spezifischer Risiken und Produkte

Die Aufsichtsbehörden haben auf diese beobachteten Schwächen reagiert und neue Regeln und Richtlinien herausgegeben, um die Stresstestsysteme der Finanzindustrie zu verbessern.

In den USA verwenden Banken drei verschiedene Bedingungen zur Bewertung ihr Kapitalniveau: Ausgangsbedingungen, ungünstige und äußerst ungünstige Bedingungen. Beispielsweise müssen Banken möglicherweise ein Umfeld mit hoher Arbeitslosigkeit, einem Zusammenbruch des Immobilienmarktes und einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums simulieren. Die Federal Reserve stellt jährlich detaillierte Stresstestdaten zur Verfügung, die den Banken mitteilen, welche spezifischen Annahmen zu verwenden sind.

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Warum werden Banken getestet?

Gesunde Banken sind von entscheidender Bedeutung auf das Funktionieren der Wirtschaft und beeinflussen unser tägliches Leben. Wenn große Banken ein „Systemrisiko“ darstellen, können sie im Insolvenzfall weitreichende schwere Schäden verursachen. Daher legen die Aufsichtsbehörden Regeln fest, um solche Konsequenzen zu verhindern.

Das einfachste Modell einer Bank ist ein Institut, das Einlagen akzeptiert und dieses Geld leiht an andere Kunden. Die Situation ist jedoch so weit fortgeschritten, dass Banken ein höheres Risiko eingehen und zunehmend Hebel einsetzen, um ihre Gewinne zu steigern.

Während der Finanzkrise 2007-2009 kamen die Finanzmärkte zum Stillstand. Große Finanzinstitute gingen bankrott, und unterkapitalisierte Banken konnten Verluste nicht decken und überleben, wenn andere mit Krediten in Verzug gerieten. Diese Rückschläge lösten eine Kettenreaktion zunehmend beängstigender Ereignisse aus.

Letztendlich intervenierte die US-Regierung (und andere Regierungen auf der ganzen Welt), um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Die US-Regierung hat mehrere große Finanzinstitute und Hypothekenagenturen unterstützt, um das Finanzsystem liquide zu halten. Infolgedessen sind globale Finanzinstitute eher bereit, Geschäfte zu tätigen, und helfen Menschen, Unternehmen und Regierungen, das Geld zu bekommen, das sie benötigen. Darüber hinaus haben die FDIC und die NCUA die Einlagensicherungsbeträge von 100.000 USD auf 250.000 USD erhöht, um das Verbrauchervertrauen zu stärken und massive Abhebungen von Banken zu verhindern.

Arten von Stresstests

Banken, Bankholdinggesellschaften und andere Institutionen mit mehr Vermögenswerte in Höhe von mehr als 250 Milliarden US-Dollar müssen Stresstests durchführen. Welche Tests stattfinden, hängt von der Bank ab.

Dodd-Frank-Stresstest (DFAST)

Alle Banken über den Schwellenwerten von 250 Milliarden US-Dollar müssen die DFAST-Anforderungen erfüllen, indem sie regelmäßig Unternehmenstests durchführen (jährlich oder zweimal im Jahr). je nach Art des Instituts) und Übermittlung der Ergebnisse an die Fed3.

Dodd-Frank-Stresstestprinzipien und -methoden

Die Idee des Stresstests wurde vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) ausführlich vorgestellt. nach dem Basel-II-Kapitalkonzept. Kurz danach nahmen die US-Aufsichtsbehörden die Idee an und bauten Stresstestübungen in die Anforderungen der Bankenbranche ein. Aufgrund der Mängel der Stresstestprogramme der Bankenbranche während der Finanzkrise veröffentlichte BOBS Grundsätze für robuste Stresstests. Die US-Aufsichtsbehörden gaben gemeinsam Leitlinien für aufsichtliche Stresstests für Bankinstitute mit einem Vermögen von über 10 Milliarden US-Dollar heraus.

Außerdem wurden nach der Unterzeichnung des Dodd-Frank-Gesetzes zur Reform und zum Verbraucherschutz an der Wall Street zwei verschiedene Stresstest-Übungen in Kraft gesetzt: Umfassendes Kapital Analyse und Überprüfung (CCAR) und Dodd-Frank-Stresstests (DFAST). im Juli 2010 in das Bundesgesetz aufgenommen

Umfassende Analyse und Kapitalüberprüfung

Die Stresstests zur umfassenden Kapitalanalyse und -überprüfung wurden im November 2011 mit der Annahme der Kapitalplanregel in die US-Bankenregulierung aufgenommen. Diese Regel gilt für Bankholdinggesellschaften mit einem Vermögen von 50 Mrd. USD oder mehr. Der Antrag muss auch eine Beschreibung der internen Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit der Bewertung der Kapitaladäquanz sowie verschiedene Dokumentationen im Zusammenhang mit dem Modell enthalten. Das Federal Reserve System verarbeitet diese Informationen, um die Finanzlage, das Risikoprofil und die Kapitaladäquanz von Bankinstituten zukunftsgerichtet zu bewerten.

Die Quantifizierung von Überholungsplänen durch die Federal Reserve basiert auf Stresstests, die für drei Überwachungsszenarien durchgeführt wurden ( Basislinie, ungünstig, sehr ungünstig) und zwei interne Szenarien (Basislinie BHC, ungünstige BHC). Die Verordnung schreibt vor, dass die Aufsichtsbehörden des Bundes sicherstellen müssen, dass die Banken in allen Prognoseszenarien eine Kernkapitalquote von mindestens 5 Prozent einhalten.

Umfassende Kapitalanalyse und -prüfung (CCAR)

Banken mit einem Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar sind es auch erforderlich, um sich strengeren aufsichtlichen Stresstests durch CCAR zu unterziehen. Für die größten Organisationen (Vermögenswerte über 250 Milliarden US-Dollar) kann die CCAR qualitative und quantitative Standardelemente enthalten. Zu den qualitativen Überprüfungen gehört die Überprüfung der internen Richtlinien und Verfahren der Bank zur Problemlösung, der vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen usw.

Um einen effizienten Kapitaladäquanzprozess aufrechtzuerhalten, empfehlen die Aufsichtsbehörden der Bank, die sieben Grundprinzipien einzuhalten : [19659004] Zuverlässiges Management signifikanter Risiken

  • Effektive Methoden zur Schadensbewertung
  • Robuste Methoden zur Ressourcenschätzung
  • Ausreichende Bewertung der Auswirkungen zur Kapitaladäquanz
  • Umfassende Kapitalpolitik und Kapitalplanung
  • Zuverlässige interne Kontrollen
  • Gute Regierungsführung
  • Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Die oben genannten Grundsätze sind in den konsolidierten Leitlinien und Empfehlungen der Federal Reserve für umfassende Kapitalanalyse und -überprüfung 2015 enthalten.

    RCRS-Grundsätze für Schallstress T. esting

    Nach den BCBS-Grundsätzen müssen Stresstests ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Risikomanagementrahmens sein.

    Im Jahr 2009 wurden 15 Aufsichtsrichtlinien für Banken herausgegeben, um die in den während der Finanzkrise verwendeten Stresstestprogramme festgestellten Mängel zu beheben

    # 1 Die ersten sechs Prinzipien in Bezug auf Stresstests und deren Integration in das Risikomanagement. Diese Grundsätze erfordern, dass Stresstests ein integraler Bestandteil des gesamten Risikomanagementrahmens sind und die aktive Einbeziehung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Bank betonen. Einer der Grundsätze besagt, dass Banken über schriftliche Richtlinien und Verfahren für das Stresstestprogramm verfügen und den Überprüfungsprozess für Stresstests angemessen dokumentieren sollten. Banken müssen über eine ausreichend robuste Infrastruktur verfügen, um sich flexibel an unterschiedliche und möglicherweise sich ändernde Stresstests mit angemessenem Detaillierungsgrad anpassen zu können. Banken sollten auch ihren Stresstest-Rahmen regelmäßig pflegen und aktualisieren, und die Wirksamkeit dieses Systems sollte regelmäßig und unabhängig bewertet werden.

    # 2 Die nächsten vier Prinzipien beziehen sich auf Stresstest-Methodik und Szenarioauswahl. Stresstests sind erforderlich, um eine Reihe von Risiken zu berücksichtigen und auf Unternehmensebene durchzuführen. Für Stresstests ist es auch wichtig, eine Reihe von Szenarien abzudecken, einschließlich zukunftsgerichteter Szenarien, und die Auswirkungen von Rückmeldungen zu berücksichtigen.

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    In vielen Fällen kann Peer Review Stresstests ergänzen, um Mängel zu beheben den Prozess und verbessern die Risikoidentifikation.

    Außerdem sollten Stresstestprogramme Ereignisse enthalten, die den größtmöglichen Schaden verursachen können. Sie sollten auch ermitteln, welche Szenarien die Lebensfähigkeit der Banken gefährden könnten, und dabei versteckte Risiken und die Wechselbeziehungen zwischen ihnen identifizieren. Schließlich sollte das Stresstestprogramm den gleichzeitigen Druck auf den Aktien- und Vermögensmärkten und die Auswirkungen einer sinkenden Marktliquidität auf die Risikobewertung berücksichtigen.

    # 3 Die letzten fünf Grundsätze sind Richtlinien für Banken in Bezug auf die spezifische Risikominderung und das Risiko Transfergebiete, die von der Finanzkrise betroffen sind. Die Wirksamkeit von Risikominderungsmethoden sollte systematisch in Frage gestellt werden. Stresstests sollten komplexe und individuelle Produkte abdecken, z. B. verbriefte Risiken. Die Bank sollte ihre Stresstestmethoden verbessern, um die Auswirkungen des Reputationsrisikos zu berücksichtigen und Risiken aus außerbilanziellen Vereinbarungen und anderen verbundenen Unternehmen zu integrieren. Ansätze für Stresstests hochverschuldete Gegenparteien sollten gestärkt werden, indem die Anfälligkeit der Bank für bestimmte Anlagekategorien oder Marktbewegungen berücksichtigt und das potenzielle irreführende Risiko im Zusammenhang mit Risikominderungstechniken bewertet wird.

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    Stresstestanforderungen gemäß US-Basler Standards

    diskutieren. Stresstests der zweiten Säule betreffen nicht nur die Schwankungen der durch die Stresstests der Säule 1 erfassten regulatorischen Mindestkapitalanforderungen, sondern auch die zu deckenden Kapitalanforderungen die signifikanten Risiken, die im ökonomischen Kapitalprozess identifiziert wurden.

    In den USA sind die Stresstestübungen in Basel in zwei Teile unterteilt: Stresstestsäule 1 und Säule 2. Jeder Teil befasst sich mit verschiedenen Stresstestaufgaben im Rahmen des Basler Kapitalkonzepts. Um die BCBS-Grundsätze für zuverlässige Stresstests einzuhalten, haben die US-Aufsichtsbehörden gemeinsam einen Leitfaden zur Überwachung von Stresstests für Bankinstitute mit einem konsolidierten Gesamtvermögen von über 10 Mrd. S $ mit Wirkung zum 23. Juli 2012 herausgegeben.

    Komponente 1 und Komponente 2: Stress Testen.

    • Stresstests der Komponente 1 zielen darauf ab, Geschäftszyklen, insbesondere Abschwünge, zu verstehen. Beeinflussen Sie die Kapitalanforderungen basierend auf der Risikobewertung, einschließlich der Migration zwischen Ratings oder Segmenten, und den Vorteilen eines dualen Ausfallregimes zur Minderung des Kreditrisikos, wenn anwendungsbezogene Stresstests der Komponente 2 in den Internal Capital Adequacy Assessment Process (1CAAP) einbezogen werden. Konzentration auf den Gesamtkapitalbedarf des Unternehmens und mögliche Schwankungen. Stresstests in Säule 2 befassen sich nicht nur mit den Änderungen der durch die Stresstests nach Säule 1 ermittelten regulatorischen Mindestkapitalanforderungen, sondern auch mit den Kapitalanforderungen zur Deckung wesentlicher Risiken, die im Rahmen des Economic Capital Process (ECAP) ermittelt wurden. Die unter Komponente 1 geleistete Arbeit kann als Anhang oder Ausgangspunkt für Stresstests von Komponente 2 beigefügt werden.

    Im Rahmen des Prozesses der Säule 1 wird von den Banken erwartet, dass sie ihr regulatorisches Kapital so verwalten, dass es insgesamt mindestens angemessen kapitalisiert bleibt Phasen des Konjunkturzyklus. Die Bank muss eine Reihe plausibler, aber schwerwiegender Szenarien und Methoden anwenden, die historisch, hypothetisch oder modellbasiert sein können. Der Umfang der Stresstests der Säule 1 sollte breit sein und alle wesentlichen Portfolios umfassen. Eine Bank kann sich jedoch dafür entscheiden, Stressszenarien zu verwenden, die für das gesamte Portfolio gelten, oder spezifische Szenarien, die für verschiedene Teilportfolios gelten.

    In Säule 2 fehlen Anforderungen an vorgeschriebene Stresstests. Banken müssen jedoch Stresstests oder ähnliche Übungen im Rahmen des Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) verwenden, um zusätzlich zu den von Komponente 1 geforderten Risiken signifikante Risiken wie Liquiditätsrisiko, Reputationsrisiko und strategisches Risiko zu identifizieren und zu messen. und Berücksichtigung der Konsequenzen unwahrscheinlicher, aber schwerwiegender Ereignisse und Ergebnisse als Input für den Prozess der Bewertung der Kapitaladäquanz.

    Stresstests sollten auf verschiedenen Ebenen der Bankenorganisation angewendet werden und bei der Planung von Kapital und Liquidität helfen.

    Aufbauend auf zuvor herausgegebenen Die Leitlinien der Aufsichtsbehörden legen die Grundsätze für einen zufriedenstellenden Rahmen für Stresstests fest, der von einer Bankenorganisation befolgt wird. Es beschreibt Stresstests als integralen Bestandteil des Risikomanagements.

    • Prinzip 1: Die Struktur der Stresstests eines Bankinstituts sollte Aktivitäten und Übungen umfassen, die angepasst sind und die Aktivitäten und Risiken des Bankinstituts angemessen widerspiegeln.
    • Prinzip 2: Ein praktisches Stresstest-Framework verwendet mehrere konzeptionell fundierte Stresstest-Aktivitäten und -Ansätze.
    • Prinzip 3 . Ein nützliches Rahmenwerk für Stresstests ist zukunftsorientiert und flexibel.
    • Prinzip 4: Stresstestergebnisse sollten klar, umsetzbar und gut begründet sein und bei der Entscheidungsfindung verwendet werden.
    • Prinzip 5: Die Stressteststruktur der Organisation sollte eine solide Governance und angemessene interne Kontrollen umfassen.

    Ansätze und Anwendungen für Stresstests umfassen Szenarioanalyse, Sensitivitätsanalyse, unternehmensweite Stresstests und umgekehrte Stresstests. Bankenorganisationen sollten je nach Zweck und Umfang des Tests verschiedene Techniken und Anwendungen anwenden.

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    Angesichts der Bedeutung von Kapital und Liquidität für die Lebensfähigkeit einer Bankorganisation sollten Stresstests insbesondere in diesen beiden Bereichen angewendet werden einschließlich der Bewertung der Wechselwirkung zwischen Kapital und Liquidität und der Möglichkeit einer gleichzeitigen Wertminderung beider.

    Zukünftige Verbesserungen und Best Practices

    Der entscheidende Unterschied zwischen Sensitivitätsanalyse und Szenarioanalyse besteht darin, dass die Sensitivitätsanalyse Variablen, Parameter oder Eingaben ohne ändert eine genaue Grundursache oder Beschreibung.

    In Anbetracht der Mängel der vor und während der Finanzkrise verwendeten Stresstestsysteme müssen Banken die Granularität der Risikopräsentation und die Bandbreite der Risiken verbessern. Weitere Bereiche, in denen Banken eine Verbesserung in Zukunft in Betracht ziehen, sind:

    • Kontinuierliche Entwicklung und Analyse von Stressszenarien
    • Erforschung neuer Produkte zur Identifizierung potenzieller Risiken
    • Verbesserung der Identifizierung und Aggregation von miteinander verbundenen Risiken über Hauptbücher hinweg sowie der Wechselwirkung zwischen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiko.
    • Bewertung relevanter Zeithorizonte und Rückkopplungseffekte

    Mit der Entwicklung und Popularisierung von Stresstests, neue Arten davon sind erschienen. Dazu gehören Szenarioanalysen, Sensitivitätsanalysen, unternehmensweite Stresstests und umgekehrte Stresstests. Die Wahl des Ansatzes hängt vom spezifischen Zweck und Schwerpunkt des Te ab.

     Veranschaulichung möglicher Entwicklungen bei aktuellen Stresstests "width =" 800 "height =" 334 "srcset =" https://gbksoft.com /blog/wp-content/uploads/2020/09/Annotation-2020-09-09-063804.jpg 1553w, https://gbksoft.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/Annotation-2020- 09-09-063804-480x200.jpg 480w, https://gbksoft.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/Annotation-2020-09-09-063804-768x320.jpg 768w, https: // gbksoft.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/Annotation-2020-09-09-063804-1200x501.jpg 1200w "Größen =" (maximale Breite: 800px) 100vw, 800px

    Darstellung möglicher Entwicklungen in aktuellen Stresstests

    Die Szenarioanalyse ist eine Art von Stresstests, bei denen die Auswirkungen historischer oder hypothetischer Szenarien bewertet werden. Es kann auf verschiedenen Ebenen der Bankenorganisation angewendet und in bestehende Risikomessinstrumente der Bank integriert werden, z. B. Stress Value at Risk.

    Die Sensitivitätsanalyse bezieht sich auf die Bewertung der Risiken eines Bankinstituts bei bestimmten Variablen. Parameter und Eingänge sind "gestresst" oder "geschockt". Der entscheidende Unterschied zwischen Sensitivitätsanalyse und Szenarioanalyse besteht darin, dass die Sensitivitätsanalyse Variablen, Parameter oder Eingaben ohne genaue Grundursache oder Beschreibung ändert.

    Enterprise Stress Testing ist eine Anwendung, die die Bewertung der Auswirkungen bestimmter Faktoren umfasst Stressszenarien für die gesamte Bankorganisation, insbesondere in Bezug auf Kapital und Liquidität.

    Reverse Stresstests sind ein Instrument, mit dem eine Bankorganisation die Arten von Ereignissen identifizieren kann, die zu einem erwarteten bekannten nachteiligen Ergebnis führen könnten. Reverse-Stresstests können bisher unbekannte Risikoquellen identifizieren, die durch ein verbessertes Risikomanagement gemindert werden können.

    Abschließend

    In Übereinstimmung mit einem internationalen Aufsichtsstandard verbessern die US-Aufsichtsbehörden ihre Stresstest-Tools und schaffen neue Tools zur Verbesserung des Risikomanagements Widerstandsfähigkeit der Finanzindustrie. Die Aufsichtsrichtlinien der US-Agenturen für Stresstests befassen sich mit den Schwachstellen, die in Stresstestprogrammen während der Finanzkrise festgestellt wurden. Sie entsprechen den internationalen Grundsätzen von BCBS für zuverlässige Stresstests. CCAR und DFAST leiten sich aus dem Dodd-Frank-Gesetz ab, das als Reaktion auf die Finanzkrise zum Bundesgesetz wurde.

    Diese beiden getrennten Stresstestübungen zielen darauf ab, die Stabilität des US-Finanzsektors durch Systemanalyse und -kontrolle sicherzustellen.

    Angesichts der Komplexität der verschiedenen miteinander verbundenen Stresstestregeln müssen Bankorganisationen eng mit ihren wichtigsten Aufsichtsbehörden und vertrauenswürdigen Drittanbietern zusammenarbeiten, um erfolgreich ein nützliches Stresstest-Framework zu implementieren, das ihnen hilft, sich auf vorhersehbare und unerwartete Kapital- und Liquiditätsbedürfnisse vorzubereiten.

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